问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
我是这样想的:按照forward rate，一年后支出0.72个USD可以买到1个CHF,将USD和chf按照各自无风险利率折现到0时刻，则0时刻支付0.6835个USD可以买到0.9268个chf，那么支付0.7374个USD可以买到1个chf。但目前现货价格是0.712个USD换1个chf。说明现货市场的chf价格被低估了，低买高卖，就应该买入chf。但我不知道这种思路对不对，因为不知道远期利率定价是否合理，不知道这样算可以么？
中二 · 2019年04月16日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
我是这样想的:按照forward rate，一年后支出0.72个USD可以买到1个CHF,将USD和chf按照各自无风险利率折现到0时刻，则0时刻支付0.6835个USD可以买到0.9268个chf，那么支付0.7374个USD可以买到1个chf。但目前现货价格是0.712个USD换1个chf。说明现货市场的chf价格被低估了，低买高卖，就应该买入chf。但我不知道这种思路对不对，因为不知道远期利率定价是否合理，不知道这样算可以么？
