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ruiweiji · 2017年05月23日

PZ2017012401000007

  1. CFA II
  2. Derivative



能麻烦老师讲解下这道题吗， 我感觉好像不太理解题目的意思。 这题是问 有加元债务的一方想对冲加元固定利率风险吗 如果是美国在加拿大的公司有加元固定利率债务 需要对冲风险 是想付浮动利率？感觉转不过来 谢谢了 还有这样的题要先从哪方面考虑呢


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1 个答案

竹子 · 2017年05月23日

现在公司想对冲付出加元固定利率的风险，那么就要把这个头寸抵消掉。

既然现在是付加元固定，我们就需要进入一个收加元固定的Swap，这样一收一付加元固定利率的风险就没有了。


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相关问题

就想问一下 按照题目暗示的意思，have exposure to a liability=现在是这个liability的债务方 为什么不能是债权方呢？

2018-05-27 01:32 1 · 回答

    老师请问这道题A为什么不对呢？

2018-05-26 16:58 1 · 回答

第一句话中的0.7，是指0.7💲/加币。那在t等于0时，支出1💲，收到1.428571加币。是这样理解吗？

2018-05-22 17:02 1 · 回答

    这题不是对冲固定利率的风险吗，老师说过害怕什么就买相反的，那么不是应该是pfix buy float吗？

2018-03-07 21:23 1 · 回答