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Maimi · 2019年04月16日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
Maggie老师您好！能麻烦您用通俗易懂的语言讲下这三个模型的区别和特征吗？要是有口诀的话就更好啦！
吴昊_品职助教 · 2019年04月16日
我们认为利率的变动取决于趋势项和随机扰动项。
CIR和Vmodel的共同点在于趋势项都和时间有关系，同时都具有均值复归的特点。区别在于随机扰动项，CIR认为利率的波动还和当前的利率水平有关，和根号r成比例。而Vmodel认为volatility是不变的。
HLmodel认为趋势项取决于参数θ，这个θ是通过不断calibrate得到的和当前市场状况相关的参数。随机扰动项也是取决于volatility。
NO.PZ2016022702000017 没有明白为什么选这个答案
此题与NO.PZ2018123101000017 一致，同时出现在课后练习中，建议修订
