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木棉与郁金香 · 2019年04月16日

请教一下一道题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
可以麻烦老师写一下解答过程吗？谢谢老师！
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月16日

同学你好，考试时候一般不会出这么多scenario,

首先算不netting时候的敞口合们（负的敞口记为0）：25+15,15+0,10+0，5+0,0+0他们的期望等于70/5=14

然后是netting时候的敞口：25+15,15-10,10-5,5-5,0，他们的期望等于50/5=10

所以netting factore就等于10/14=D

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