开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
katie_cl · 2019年04月16日
老师，请问这道题中将两只汽车股票，换成能源和金融股票，权重还是一样的与benchmark相差1%和-1%，相关系数下降很多吗？ 能源和金融股票不也还是存在于benchmark中的吗？portfolio和benchmark还是很像啊，有点不太理解这点。
maggie_品职助教 · 2019年04月16日
我们这里比较的是调仓换股前后组合相比benchmark的主动程度，虽然股票在benchmark里面都有，但是同样是10%的active share， 由于相关性不同，他们的主动程度就不同。而active risk 就是既考虑了权重又考虑相关性的一种衡量主动性的维度。
