李老师好,谢谢您刚刚的回答!另外接着刚0Beta的问题再问下,那如果像您说的那样没有自有资金,如何能够产生symmetric active weights呢?此时long和short的weight各自怎么表示呢?谢谢!
long 和short金额一样,就算对称,long 100%,short -100%。无自有资金,权重不能大于100%,120/20这种不对称的有自由资金的,才能权重大于100%。你自己出了100%资金long,short了20%的头寸,记-20%,long 20%头寸,于是总long头寸120%
李斯克 · 2017年05月22日