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Melodyxie · 2019年04月16日
这题不理解是什么意思
包包_品职助教 · 2019年04月16日
同学你好，这道题是问Black model的输入标量，你可以类比于BSM模型来理解，BSM模型是对股票的option 进行定价，我们计算的时候需要输入股票的价格。
Black model可以用来对基础资产为futures/forward 、 int rate或者swap的option定价 ， 当基础资产为futures时 ， 输入变量spot value应该是futures的价格 。
