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任小小 · 2019年04月15日

关于equity中的active risk判断问题

  1. CFA III
  2. Equity
1、如果portfolio和benchmark的相关系数越大，P越像B， active risk越小；2、如果portfolio中股票的相关系数越大，说明越不分散化，P越不像B，active risk越大。 那么题目中会给出的相关系数怎样区分是哪种相关系数呢？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年04月16日

你说的1和2完全正确，题目如果问会非常明确的告诉你，或者通过描述你也可以知道他在说哪种相关性，这个不需要担心。如果做题时有遇见不清楚的地方随时过来提问就好。

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