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深海里的星星 · 2019年04月15日

问一道题：NO.PZ2019010402000014 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，我对这道题公式理解没有问题，但是计算答案一直是1.67%，请问可以帮我看一下原因吗。

左边=0.9992

右边=0.995（1+i*3/12）

可以推导出1+i/4=1.0042

则i=0.0168

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月16日

同学你好，你这个右边=0.995（1+i*3/12）你这里这个0.995错了，这里我算出来是0.9962

你再检查下看看，是不是哪里输入不对，1/（1+0.0115÷3）这一步你看看自己哪个变量没输对

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NO.PZ2019010402000014问题如下Baseon the following tthe fixerate of 1×4 FRA is:A.1.20%B.1.25%C.1.15%A is correct.考点FRA定价解析画图可求出FRA=1.2%np在哪里 如题。 两个未知数哇

2022-07-13 19:13 1 · 回答

NO.PZ2019010402000014 可以知道求fixerate就是FRA呗，那也就是求f（1，3）.然后我用120天的LIBOR的四次方除以30天的LIBOR，再开三次方，减一得到1.2%，这方法可行吗？

2021-02-20 00:16 1 · 回答

这题不是要折现五个月吗 怎么是四个月

2019-04-03 17:05 1 · 回答