orange品职答疑助手 · 2019年04月15日
同学你好，这题有点问题，我们觉得AB选项的意思其实是一样的。题面里算weighted average duration的时候，必要的假设就是所有这些债券都完全正相关，即correlation等于1，也就是资产组合中，一个债券的收益率变动1%，另一个债券的收益率也变动1%。
它是一道notes原题，B选项这句话在notes中有过出现。我们觉得，这道题本意考察的就是B选项，但A选项的意思却和B选项的意思非常接近，我们没想出满足B却不满足A选项的情况。考试中应该不会同时出现AB选项，如果真的有意外，那还是优先选择B吧，毕竟它是notes的原话（见下图）
