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392935428 · 2019年04月15日
B问中半个月后1.05和1.0135为何不用0.5次方?问题如下图:
企鹅_品职助教 · 2019年04月16日
这5%和1.35%的return是这6个月的,不是年化的,所以不用0.5次方。
B问中的差异是因为future份数rounng以及贝塔和生变化吗?
不太理解B问中,为什么reallocation之前的portfolio价值还要算上stock和bonfutures的收益?
请问,增加贝塔的计算中,资产的价值为何是170million,我记得上课说过,衍生品不会增加价值啊?