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WINWIN8 · 2019年04月14日

问一道题：NO.PZ2015121801000105

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



老师，如何衡量beta所受到return改变的大小呢？ 像这题，beta大的更加sensitive,而我理解的是return改变，无论beta大小，都是同样影响。 

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年04月15日

首先，beta不受market return改变。beta本身就是衡量股票收益率受market return的影响程度， beta大的对市场变动更加敏感，也就是更加sensitive 。

这道题题干问的意思其实就是哪个股票的beta大。

但我没明白你最后一句话的意思。

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NO.PZ2015121801000105 问题如下 analyst gathers the following information:With respeto the capitasset pricing mol, a cline in the expectemarket return will have the greatest impaon the expectereturn of: A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 3 hthe highest betthus, regaress of the risk-free rate the expectereturn of Security 3 will most sensitive to a change in the expectemarket return. RT

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