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kgylldy · 2019年04月14日

波动率和期权价值之间的关系？

  1. CFA II
  2. Derivative
cfa2级衍生品讲义206页，这一部分李老师说，波动越大，那么意味着收益越难覆盖成本，赚钱越难，那么，是不是跟前面所讲矛盾？波动越大，期权价值越高。
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月15日

同学你好，这个不矛盾。这里的波动指的是我们要达到盈亏平衡所需要的波动，波动越大，以为这我们需要很大的波动才能盈亏平衡，那么所需要的波动越大，收益就越难覆盖成本，赚钱越难。

这里的成本其实就是期权费，波动越大，说明成本就越贵，也就是期权费越贵。

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