问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
请问c选项为什么不需要呢
NO.PZ2016031201000047 Two possible prices one periolater Actuprobabilities of the up anwn moves C is correct. The actuprobabilities of the up anwn moves in the unrlying not appein the binomioption pricing mol, only the pseu or \"risk-neutral\" probabilities. Both the spot priof the unrlying antwo possible prices one periolater are requirethe binomioption pricing mol. 中文解析 在二叉树期权定价模型中，需要知道标的的现货价格，上涨后的价格和下跌后的价格，以及上涨和下跌情况下的风险中性概率。 注意这个概率并不是实际的概率，是假设投资着是风险中性的，然后根据数学计算出来的概率，所以我们称它为风险中性概率。 b是一期之后可能的价格？是指波动幅度，u和 ？
请问“实际概率”和“risk-neutral概率“有什么区别？如果是风险厌恶的概率，primove up anwn的概率相比risk-neutral的概率是高还是低？谢谢！
为什么B需要？麻烦
老师 二叉树不是应该倒推，需要知道概率pai，然后倒推嘛？为什么需要spot price？
