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aileen20180623 · 2019年04月14日

问一道题：NO.PZ2018062006000133

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么B和C不对？是因为是benchmark和liquidity spread？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月15日

这道题的理解思路是：y=benchmark+spread，spread下降了，所以y下降了，因此price会上升。

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为了方便记忆，这个sprea面意思我可以就把它当成风险的意思来记吗，spre包括了Cr和Lr这样，还是有更好的记忆方法，之前老觉得是个差值的意思…

2019-11-03 05:39 1 · 回答

为什么不能是因为benchmark下降导致y下降导致p上升？

2019-10-17 12:48 1 · 回答

这道题可否这样理解y= benchmark + spreapre下降，所以y下降，所以pri上升？    

2018-11-18 16:26 1 · 回答