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占个座儿 · 2019年04月14日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
FOF为什么不能降低beta？a为什么不对，谢谢！
韩韩_品职助教 · 2019年04月14日
Savior的equity market-neutral来说，就是让贝塔等于0，所以完全得对冲了系统性风险。如果说FoF都是投资的equity market-neutral strategy下的HF，那么是可以对冲系统性风险的，但是FoF一般都是会想要有更好的分散化效果，所以会投资不同的strategy，所以并不能抵消系统性风险。
How about option Cstressesecurity shoulhave low correlation with market, then lower the beta.
