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lalazerg · 2019年04月14日

机构IPS真题-2013

第一题,V有更小的shortfall risk,即A小于L的可能性更小,或者A和L的差值波动小,判断这个,不是看目前的surplus金额,而是看资产配置?意思就是equity因为波动大,所以即便当前surplus更大,将来波动也大?


1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年04月15日

对的,Shortfall risk就是资产低于负债、或者Threshold的Probability。

正是因为Equity的波动率更高,如果Equity占比很高的话,资产低于负债或者Threshold的Probability就会增加。第一问就是从这个角度出发的。

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