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KellyBai · 2019年04月14日

问一道题：NO.PZ2016070202000001

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这道题要是换成：how many exceptions would be "acceptable"

是不是就要知道是 多少置信区间下的的VaR？



问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月14日

同学你好，大致意思没错，如果想算多少exception是not rejected的，就要看使用多少的置信度进行testing，然后结论就会是“X到XX之间的exception数量都是不会被拒绝的”。

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这个直接用n*p，为什么不是z=(x-pt)/根号下（p*（p-1）*T）的那个公式呢？

2020-03-02 22:44 1 · 回答

为什么不是乘以5%

2019-03-20 09:14 1 · 回答