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Wz杰 · 2019年04月13日

问一道题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
第13题 为什么直接用102.5/1.028853即可，不需要考虑t=2时刻i2，hl的值吗？另外13题与14题问法的不同对解题的影响是什么
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月14日

1.第13题，让我们求的是time1的upper node，换句话说第二年的现金流用一时刻开始的一年期远期利率进行折现，折现率即为2.8853%。由于债券C期限只有两年，因此直接拿着本利和102.5往一时刻折现即可，折现率为2.8853%。

2.题目中的price和value没有任何区别，我们算的都是某一个节点上的债券价值。如果定价合理的话，value就是等于price的。

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