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kayi · 2019年04月12日

capm

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management
camp上的点是分散化的个股或者组合还是也包括了没有分散化的点。在我理解sml线上应该是有包括没有分散的点。而M点是完全分散化的大盘股？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月13日

同学你好，CAPM模型里，算的都是系统性风险所带来的收益率，非系统性风险已经被消除了，所以CAPM模型框架中的是被分散化的。而M点是市场组合，它的系统性风险β=1


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