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reachqi · 2019年04月12日
当FP>SP (contango)时roll return会小于0,既然return<0, why still exercise roll return?
为什么要 roll future contracts
包包_品职助教 · 2019年04月12日
同学你好,roll futures 有时候是为了降低风险,比如说,我今年中了玉米,我害怕未来玉米价格下跌,就签定futures 合约约定未来卖玉米。
比如现货市场上玉米是5块钱,期货是4块钱。就有一个负的roll yield,由于我目前玉米还没成熟还不能卖现货,所以只能签订期货卖期货。所以尽管这个时候是contango,我也会选择roll futures contracts