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kgylldy · 2019年04月12日

二级衍生品视频 valuing interest rate swap 对应讲义48页

  1. CFA II
  2. Derivative
按照讲义上列式，是否可理解为签互换合约后，使每期coupon赚4.5%-4.33%，那么为什么不将其乘coupon(200✖️4.5%✖️180/360)，而是直接✖️名义本金200？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月12日

同学你好，可以理解为签互换合约后，使每期coupon赚4.5%-4.33%，，可以用

(200✖️4.5%✖️180/360)-(200✖️4.33%✖️180/360)再折现算，但是和讲义中算法是一样的。

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