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云梦 · 2019年04月11日

问一道题：NO.PZ2015120204000003 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative

为什么一元回归里相关系数就是R？怎么推的？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案

他三哥 · 2020年02月17日

何老师在基础班里面说过multiple R的定义的，在一元回归里就是等于x和y的correlation的绝对值（IrI）。所以要么此题选择0.8623，要么就是-0.8623.但是老师说了如果b1，也就是Slope（=0.826）大于零，说明这是正相关的，r>0 。那么直接取题目中的multiple R的数值就是correlation。

菲菲_品职助教 · 2019年04月13日

同学你好，这个问题老师在上课的时候有讲过哈。

R²可以看作是整个方程对于y的解释力度。也就是估计的Y对真实的Y的解释力度。所以R²可以反映估计的Y和真实的Y之间的相关关系的平方，而对于一元回归来说，只存在一各自变量x，所以R²可以反映x和真实的Y之间的相关关系的平方。

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NO.PZ2015120204000003 老师您好， 我想问一下我以下的理解是否正确 1.correlation并不等价于slope，我们只能从slope的正负推断出correlation的正负，但是他们两个具体的值并不相等 2.我想问一下既然slope代表的是X与Y的关系，correlation也代表的是X与Y的关系，为什么他们所代表的具体值不一样

2021-02-22 19:47 2 · 回答

请问coefficient和correlation有什么区别？就是R2和mutiple R如何区分呢

2020-07-02 12:26 1 · 回答

助教老师我这个问题和这个题目不是直接相关。 何老师讲过R^2代表拟合值Y^对于真实值Y的拟合程度；如果要求correlation, 只需要求出multiple R, 也就是root of R^2 （这里先没有考虑正负号） 到这里，R^2 可以理解为 （correlation)^2, 但是在拟合的过程中，R^2 的表达式并不能体现出( correlation)^2, 可以请助教老师帮我梳理一下逻辑么？这样我能够理解的更深刻。

2020-02-07 09:34 1 · 回答

    表里的slope coefficient是b1么，b1和correlation是什么关系？

2019-03-10 13:04 1 · 回答