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云梦 · 2019年04月11日

问一道题:NO.PZ2015120204000003 [ CFA II ]

为什么一元回归里相关系数就是R?怎么推的?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

2 个答案

他三哥 · 2020年02月17日

何老师在基础班里面说过multiple R的定义的,在一元回归里就是等于x和y的correlation的绝对值(IrI)。所以要么此题选择0.8623,要么就是-0.8623.但是老师说了如果b1,也就是Slope(=0.826)大于零,说明这是正相关的,r>0 。那么直接取题目中的multiple R的数值就是correlation。

菲菲_品职助教 · 2019年04月13日

同学你好,这个问题老师在上课的时候有讲过哈。

R²可以看作是整个方程对于y的解释力度。也就是估计的Y对真实的Y的解释力度。所以R²可以反映估计的Y和真实的Y之间的相关关系的平方,而对于一元回归来说,只存在一各自变量x,所以R²可以反映x和真实的Y之间的相关关系的平方。