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Roxanne · 2019年04月11日

问一道题：NO.PZ2016082403000081

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    historical 和hypothetical scenarios是指的什么？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月11日

同学你好，historical和hypothetical scenario指的是回测或者模拟情景的测试，金融危机时银行们weak的原因之一就是回测的数据不能提示风险，而YY出来的情景又太乐观导致的。

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第二点哪里有问题，不是考虑了整体的相关性吗？    

2018-04-04 10:45 1 · 回答