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lololojoan · 2019年04月11日

derivative 原版书课后题

reading32中第11题求effective beta,上课老师讲要先算profit,其中算equity portfolio变化时,为什么用350m*(1-5.8%)?profit不是应该是350m*(-5.8%)才是期初和变化后的profit部分吗?
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年04月12日

stock 部分的return就是-5.8%,书上答案的(1-5.8%)求的是变化后的value,不是return. 书上这样算比较麻烦,可以直接按何老师基础班时讲的方法来算比较直接简单。

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