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zjcjrd · 2019年04月10日

Expected shortfall 

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
为什么默认间隔就是1%？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月11日

同学你好，这里只是考察近似的数值，95%的ES的话，用95%的var太小了，用99%的var又太大，只有97.5%近似起来合适，其他选项也没得选啊。

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