问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
看不懂答案。考点是求无套利定价时的FRA吗?为什么FRA里面会有fixed、float---可以把pay-fixed,理解为borrow,long FRA吗? 求解公式为什么不是 :
NP*(1+FRA*90/360)/(1+1%*30/360)===NP(1+)/(1+0.95%*180/360),就是在t=3时刻,把t=6的NP与t=9的NP+int分别用L180、L270折现到t=0,向上==向下,求出未知数FRA。错在哪里?