spread 缩小,不应该是seller一方有收益吗?为何答案说是buyer的盈利
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
0.58 million 0.79 million A is correct. 考点计算C的盈利. 解析 根据公式,TXT的盈利为 Profit for TXT = changes in sprein bps × ration × notion=(225bps-165bps)×3.5×10million = 0.21 million请问题目里提到3个月,这个条件需要用到吗?用不用把sprea化之类的
题目中的ration有带一个years,我知道是当做修正久期使用,但是怎么区分不是麦考利久期?
请问过了3个月,这个C的ration是不是应该小于3.5了?乘以3.5是否不合适?