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JerryxieCFA · 2019年04月09日

AR model的逻辑?

当Trend模型的残差项发生自相关时,就必须引入AR模型来解决这个问题,这就是AR的来历。

这是否说明,当回归不符合前提假设时(存在残差项自相关),AR就是用来解决这个问题的?

有点不清晰,烦请把这个背后逻辑再清楚一点解释一下。


谢谢!

1 个答案
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菲菲_品职助教 · 2019年04月10日

同学你好,自回归模型主要是用来处理时间序列的,当存在自相关的时候,我们就引入AR模型。也可以理解成,当回归方程存在自相关的现象,就用AR模型来解决。

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