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cindyliang · 2019年04月09日

信用风险Risk Contribution

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这里题目是不是漏给条件了？sigma（EDF）等于多少题目没给？这怎么推算出来后面的UL（i）呢？ 上课老师没有演算详细的过程 麻烦助教详细列出UL（a）怎么算？公式中根号下的sigma（EDF-a）用哪个数代替？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月10日

同学你好，EDF它是服从伯努利分布的，所以它的方差就是 EDF*(1-EDF)，这点讲义上其实有写的~ 我把过程用excel写了下，如图所示


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