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cindyliang · 2019年04月09日

信用风险Risk Contribution

这里题目是不是漏给条件了?sigma(EDF)等于多少题目没给?这怎么推算出来后面的UL(i)呢? 上课老师没有演算详细的过程 麻烦助教详细列出UL(a)怎么算?公式中根号下的sigma(EDF-a)用哪个数代替?
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月10日

同学你好,EDF它是服从伯努利分布的,所以它的方差就是 EDF*(1-EDF),这点讲义上其实有写的~ 我把过程用excel写了下,如图所示


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