Which of Adams's and Boshe's comments about counterparty risk is most accurate? The comment made by:
为什么答案解释里说forward conversion with option avoid counterparty risk？这个策略不是用了long put和short call 吗，那long put应该是有counterparty risk的吧？
因为做long short，而且执行价格还一样，到期日也一样的期权都是exchange traded的期权。OTC你很难恰好找到这样两个期权的。交易所交易的期权没有信用风险。
李斯克 · 2017年05月21日