问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
macro 不是follow trend吗?怎么理解其也是long-short positions?
韩韩_品职助教 · 2019年04月09日
同学您好,题目中的event driven和macro都是对冲基金的交易策略,这是指的我们对冲基金的基本交易逻辑如何构建,比如event driven是赌某个具体事件是否会发生,比如并购、macro就是赌未来某些宏观方向的趋势是上涨还是下跌。而long-short positions是已经基于交易策略定好方向后的具体操作方法,比如我们赌未来宏观层面会导致某资产价格上涨,那么对冲基金为了获得非常高的收益,具体操作上就会同时做多做空,去赌这个资产一定会上涨,他是对冲基金的具体操作特征,不要跟构建他的几种策略搞混了。
一颗自然卷 · 2019年04月09日
明白了,谢谢老师
ditto · 2022年11月06日
“比如我们赌未来宏观层面会导致某资产价格上涨,那么对冲基金为了获得非常高的收益,具体操作上就会同时做多做空”,------这里不应该是做多吗 ,为啥价格涨了还要做空