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awen · 2019年04月09日

option 套利问题

这道题思路我都理解,但我想知道在实操中,如何去平仓呢?平仓涉及对手交易,会不会影响套利利润?

例如:目前我short call option,平仓就要long call option.同理,下面合成的call怎么平仓?



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包包_品职助教 · 2019年04月10日

同学你好,合成的call 就是在short call 的到期日进行平仓。

平仓的的时候,如果股票价格低于40,就执行put option,然后卖出股票;

如果这个时候股票价格高于40,不执行put option,只卖出股票。

平仓的时候涉及对手交易,就有可能会有信用风险,比如我long put 如果有收益,对方违约的话,我就拿不到自己的收益了。此时就无法覆盖我long stock 头寸的亏损了。

 

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