问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
F(1,1)是一年后,一年期利率。那么为什么不能用ridding the yield curve两年期债券的一年后市场价格=(未来coupon和本金)/ (1+F(1,1))即 99.44=(100+2.4)/(1+F(1,1) 倒算Forward rate?
NO.PZ2018120301000051 本题为什么计算出spot rate 和YTM都一样?巧合还是怎么了?明明是付息债啊
NO.PZ2018120301000051 老师,我有以下2个问题: 1.以buy anhol例,rolling yiel结果即为YTM的值,所以这两个是一个概念吗?如果考试的时候没有给YTM的值,可以这么计算得到吗? 2.有点忘记了YTM和spot rate分别是什么概念,有什么区别了,烦请老师帮忙解答
不是应该用spot rate计算foworrate吗?为什么用YTM计算forwarrate?
NO.PZ2018120301000051 请问这个计算3级会考吗? 感觉像2级的知识点,而且这个出定性角度比较多把
3.84% 3.11% B is corre考点使用Ring the yielcurve策略时收益率曲线的理解 解析当前状态下,1年期债券的YTM是2.88%,2年期债券的YTM是3.36%,则F(1,1)等于 (1+2.88%)[1+F(1,1)]=(1+3.36%)^2 F(1,1)=3.84%既然是stable yielcurve 为什么不直接是S1 2.88%呢