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小西_xixi · 2019年04月09日
orange品职答疑助手 · 2019年04月09日
同学你好,这不对,以为VaR的概念是小于等于某个损失。除去下面三个是96.2%(此时对应的loss是除去了最大的三个损失的100,000),除去下面四个是90.2%(此时对应的除去了最大的四个损失的loss是20000),所以在20000和100000里比。
打错了一个词,应该是“因为VaR的概念是小于等于某个损失”