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小西_xixi · 2019年04月09日

操作风险lda方法

基础班老师在讲32页lda方法时,讲到考试时候,看loss要从大往小看,比较省时间。这个例子是求95%的var,为什么不能从5%的方向看,从下往上数三个是3.8%,再上升一个累计概率是9.8%,说明5%在loss100000和101000之间。可是这样按谨慎性是不是就该选101000了。
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月09日

同学你好,这不对,以为VaR的概念是小于等于某个损失。除去下面三个是96.2%(此时对应的loss是除去了最大的三个损失的100,000),除去下面四个是90.2%(此时对应的除去了最大的四个损失的loss是20000),所以在20000和100000里比。

orange品职答疑助手 · 2019年04月09日

打错了一个词,应该是“因为VaR的概念是小于等于某个损失”

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