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JerryxieCFA · 2019年04月09日

PZ2018091701000081 ？

  1. CFA II
  2. Portfolio

答案C也是不对的，因为sensitivity是基于历史数据的

对吗？

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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年04月09日

sensitivity and scenario risk measures不需要基于历史数据。

sensitivity假设small change in one risk factor，并不是历史过去真实发生的，其实是这个意思。

这个知识点再加强记忆一下。

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