问一道题：NO.PZ2016031002000021 [ 2019.06 CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

请问老师b选项如何理解？par rate这个概念是什么意思呢？

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吴昊_品职助教 · 2019年04月09日

B选项说的就是par rate这个利率的概念。par rate是让债券价格等于面值的coupon rate，比方我们已知par rate=5%，债券面值为100，那么根据刚才说的定义，此时的coupon rate也等于5%，此时债券价格为面值100。

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NO.PZ2016031002000021 问题如下 Whiof the following statements is most accurate about spot rate? A.Spot rate is a scount rate for a single future payment. B.Spot rate reflects the coupon rate tha hypotheticboneamaturity woulneeto have to pricepar. C.Spot rate is interest rate for a future perio sua 1 yerate 1 yefrom now. A is correct.Spot rate is a scount rate for a single future payment. Prate reflects the coupon rate tha hypotheticboneamaturity woulneeto have to pricepar. Forwarrate is interest rate for a future perio考点spot rate解析对于单一的future payment，我们折现到现在使用的折现率是spot rate，故A正确。B描述的是prate的定义，使得债券价值等于面值时的coupon rate，故B不正确。C描述的是forwarrate，代表的是将来某一段时间的利率，故C不正确。如题

2023-02-21 21:58 1 · 回答

哪里讲过prate？看了之前提问的还是不懂。

2019-10-16 21:12 1 · 回答

老师这道题没看懂，求解答

2019-05-04 23:00 1 · 回答

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