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Roxanne · 2019年04月08日

问一道题：NO.PZ2016082402000045

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    是不是无论之后市场利率怎么变动 ，就算市场利率下降很多，zero coupon bond都不会行权？

zero coupon callable bond永远都不会行权吗？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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2 个答案

Drink H · 2020年03月10日

“call at 较低的价格会有行权的机会”怎么理解？

品职答疑小助手雍 · 2020年03月10日

看涨期权是个买权，没有人会以100元去买零息债的，以比100低的价格买才现实，所以零息债的call option的行权价都是低于par的。

品职答疑小助手雍 · 2019年04月09日

同学你好，如果是call at par的话是不会行权的，因为零息债的票面用利率折现肯定会低于par，没有人会去行权，除非利率是负数。不过call at 较低价格的话还是有行权的机会的。

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不是从第六年开始可以以par的价格赎回吗？为什么不会被执行呢

2019-09-25 15:53 1 · 回答

     不太明白，从题目中哪里可以判断这个债券不会行权，能否下

2018-10-07 11:35 1 · 回答

     您好，请问一下这道题提到的第六年是什么意思呀？

2018-04-21 03:32 1 · 回答

这个call执行的条件是什么呢？

2018-03-27 13:48 2 · 回答