开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

show秀 · 2019年04月08日

问一道题：NO.PZ2016070701000048 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：没太明白，C和D

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月09日

同学你好，C和D只是凑选项的，硬要说的话，是不是以rf借款和portfolio在不在CML线上有点关系。

这题考点主要是treynor ratio的分母是beta只包含系统性风险，而sharpe ratio包含非系统风险，说明这题的portfio分散化做的不好。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 278

    浏览
相关问题

为什么原因是没有充分分散化？

2018-11-13 15:08 1 · 回答

     1. 这一题问的是 treynor ratio 和 sharpe ratio的关系，为什么答案最后一句的是treynor ratio greater ththe market treynor ratio 的比较。market treynor ratio 和Sharpe ratio 有什么关系吗2. 为什么treynor ratio 大于Sharpe ratio 会产生一个positive alpha？哪个公式可以说明这一点呢

2018-03-11 12:48 1 · 回答