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show秀 · 2019年04月08日

问一道题：NO.PZ2016070701000048 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：没太明白，C和D

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月09日

同学你好，C和D只是凑选项的，硬要说的话，是不是以rf借款和portfolio在不在CML线上有点关系。

这题考点主要是treynor ratio的分母是beta只包含系统性风险，而sharpe ratio包含非系统风险，说明这题的portfio分散化做的不好。

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