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小枕头 · 2019年04月08日

关于调整Portfolio MD的问题

请参见真题2012年上午题第八题partA 衍生品

在后半部分的转换中,答案中的意思是先将28m的cash转化成MD为7.2的bond 然后再和原来的98m bond一起调整成MD=6的bond 这样算出来需要的bond futures一共是63份,而我的思路是将28m的cash直接转化成MD=6的bond,然后再将原来的98m MD=7.2的bond调整成为MD=6的bond,这样算出来总共需要64份bond futures

请问我这样做可以吗?我看答案只给了63份,没有我这样的版本,不知道允不允许


1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年04月09日

可以的,这种误差是四舍五入的误差,不是错误。

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