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JerryxieCFA · 2019年04月08日

PZ2018091701000077 ?

我对45-55%这个范围没有明白,烦请解释。

谢谢


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Wendy_品职助教 · 2019年04月08日

这个范围是题干中的条件,两个资产在portfolio中的占比必须都在 45%-55% 范围内。

为了降低利率风险 , 必须减小Duration , Smith应该卖掉Duration大的债券 , 购买Duration小的债券 。最理想的状态是全部卖出Bond2,但是因为有限制条件,卖出Bond 2的上限是52.5-45=7.5 million

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