老师这题目做对问题不大,但是我对于这道题目有一些方面没搞很清楚。
1、对于A选项,想请教下,bond futures对duration是怎么影响的?
只要卖债券(期货)就会让组合的duration变小吗?
2、对于C选项,原理我都懂。我只是有一点没想通。
李老师的意思是,只要这个swap的duration是大于0的,就可以增加portfolio的duration。
我理解:应该是增加一个duration 比原有组合更大的品种,才能带来“使得增加该品种后组合的总duration增加”的效果,对吗?
所以,我理解的哪里不对?
为什么加入一个duration>0的品种,就能够增加duration?