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你涵妹 · 2019年04月08日

不懂为什么是1.4853-1.82% 而不是1.82-1.4853.

不懂为什么是1.4853-1.82%

而不是1.82-1.4853.

能不能详细解释一下。这一章都没太懂

3 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月08日

支出的是fixed ,是不变的,是当初约定的1.82.

 

包包_品职助教 · 2019年04月08日

同学你好

这里首先我们要明确,因为是收浮动支固定,如果市场利率变化,我们支付的依然是起初约定的固定利率,但是收到的浮动利率是根据市场变化的。所以利率降低,我们支付的不变,收到的减少了。

swap rate是浮动利率的打包价,期初浮动利率的打包价是1.82,也就是我们要支付的固定利率是1.82,t时刻的打包价是1.4853,说明按照现在我们收到的浮动利率来算,如果签订一份swap,支付的固定利率为1.4853(说明浮动利率降了,也就是说我们收到的减少了),但是因为我们是支固定,所以我们还是需要按照起初约定的支付1.82.所以就亏钱了

 

你涵妹 · 2019年04月08日

这是个payer of fixed rate. 就说明支出的fix rate更小了。那不应该是赚钱了吗?

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