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aaron_chenzh · 2019年04月08日

问一道题:NO.PZ2018120601000006 [ CFA III ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

这道题感觉是再考 Market adjusted implementation shortfall. 上课时,好像老师强调的是 market impact是归类于 realized profit and loss 这一块cost。但这个题目把market impact带来的cost归类到missed trade opportunity cost. 所以想问一下到底应该怎么归类比较好,还是说怎么归类都无所谓?

谢谢

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月08日

missed trade opportunity cost,由于错过了交易而带来的机会成本。题目的解释并不是要把market impact带来的cost归类到missed trade opportunity cost,而是指在这个机会成本的计算中我们没有考虑到market impact从而会高估机会成本。换句话说,如果考虑到了market impact带来的影响,我们的机会成本不会有这么多。

market impact带来的cost是应该属于realized profit and loss。

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