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粉红豹 · 2019年04月08日

About implied volatility


这题目有一点老师没讲明白:

为什么直接assume 当前手上有股票了,所以用long put 来hedge?

题目并没有说手上有long spot了啊??????


2 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月09日

是的,主要是这个知识点CFA里面没讲

包包_品职助教 · 2019年04月09日

同学你好,因为是假设嘛,题目里没有我们才假设呀。

这里这样假设是为了方便我们理解。

不过我觉的把A选项本身改为

Using out-of-the-money put options to hedge is more expensive than establishinga long call position with out-of-the-money options.会更合适些。不过这题是模考题,本身存在不严谨的地方,不用过于纠结。

 

粉红豹 · 2019年04月09日

这题好难,自己做做不出来。。。哭。。。

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