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娟娟考CFA · 2019年04月07日

衍生品，课件中习题

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，你好，想要请教一下，在这题中，1. 题目里写的是NP＝10000000是在0时刻，为什么在解答中，NP的位置画在了t＝6时刻；2. 题目中问的是value of the original receive-floating 6*9FRA，为什么解答中，求解的是t＝3的value，怎么理解这个original？谢谢！
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包包_品职助教 · 2019年04月08日

同学你好，题目的意思不是说是NP＝10000000是在0时刻，而是说在0时刻签订了一份NP＝10000000的6×9FRA。这里的6指的是FRA到期的时刻，也就是贷款开始的时刻，此刻我们收到贷款NP=10000000。9代表贷款到期的时刻，此时我们还回贷款本金和利息。

oringinal指的是咱们最初签订的那个FRA的那个最初。这句话的意思是咱们最初（0时刻）签的那份FRA合约现在的value是多少？

 

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