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Vincent, Y.K. LIU · 2019年04月07日

问一道题：NO.PZ2018091701000005 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师A为什么错呢？我老是会把这个东西跟CAPM混淆

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2 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年04月07日

A这句话本身就是错的，系统风险永远不能被消除。

APT和CAPM 的假设要记忆。CAPM 的假设更多，是一个没有交易成本、没有摩擦的理想化的市场。

Vincent, Y.K. LIU · 2019年04月07日

老师问个题外话，这里面的题目都是原版书课后题筛选出来的吗？我感觉题干都比较短，还有是不是都把原版书题目的对应的公司名字人名都改写了？？

Wendy_品职助教 · 2019年04月07日

题库中的题目包含了原版书涉及的全部考点，做完了题库中的题目，原版书课后题就不用做了。有些题干比较短，是为了强化学员对重点知识点的记忆，比如这道APT的假设。然后你每次看我的回答的时候，最好再复习一下讲义相应的知识点，这样可以学习效果最好。

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NO.PZ2018091701000005 问题如下 Whiof the following factor is APT assumption? investor celiminate systematic risk. no arbitrage opportunities exist among well-versifieportfolios. a factor mol scribes asset risk. B is correct.考点APT模型的假设。解析APT模型的假设有三个1. A factor mol scribes asset returns.2. Investors cform well-versifieportfolios theliminate asset-specific risk.3. No arbitrage opportunities exist among well-versifieportfolios. 套利指的是在组合之间套利？

2024-02-07 20:22 1 · 回答

Whiof the following factor is APT assumption? investor celiminate systematic risk. no arbitrage opportunities exist among well-versifieportfolios. a factor mol scribes asset risk. B is correct. 考点APT模型的假设。 解析APT模型的假设有三个 1. A factor mol scribes asset returns. 2. Investors cform well-versifieportfolios theliminate asset-specific risk. 3. No arbitrage opportunities exist among well-versifieportfolios. 为什么A factor mol scribes asset returns. 不是正确答案？

2020-03-04 03:20 1 · 回答

为什么APT假设是asset return，既然和Capm一样衡量的是系统性风险，为什么书中假设要说是return 而不是 risk 呢？

2019-04-29 20:42 1 · 回答