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bingbing · 2019年04月07日

问一道题:NO.PZ2018120601000020 [ CFA III ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

为什么paper  return和real return  的公式跟课上讲的是反的?

按照课上的方法,应该是paper  return=-4000

Real return =3000×(14.6-14.98)+6000×(14.6-14.7)-30= -1140-600-30=-1770

最后结果是2230唉

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月08日

这道题目的头寸是sell,一定要注意头寸。对应上课时老师讲的下列例题。所以答案并没有反。