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笑笑生 · 2017年05月19日

VaR

  1. CFA II
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请问这段话及答案具体在讲什么？我能判断出VaR并不衡量流动性风险，但解析完全看不懂在说什么。。。

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1 个答案

sherwin_1984 · 2017年05月19日

就是说当资产组合里有流动性的资产时，VAR会被低估，所以VAR不使用于评估流动性低的资产风险。B ,C都是对的，不用考虑对称分布，可以用历史法或者蒙特卡罗模拟来分析VAR。

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