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ylhouse · 2019年04月06日

问一道题:NO.PZ2016072601000092 [ FRM II ]

没看懂题目选项和答案,能不能解释一下

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月06日

同学你好,这题题干主要描述的是IRC方法过程中的一部分,这种考点和考法都比较诡异,

主要是说IRC这个方法其中包含了一步,就是把自己组合里降级减值的债券rebalance,降低某债券突然直接问违约对bank的影响,可以减小default risk。参考一下下面的描述即可。

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